- ¿Qué es amplitud auténtica?
- ¿Cómo funciona la amplitud auténtica o verdadera?
- Otros indicadores parecidos al ATR
- Otros indicadores parecidos al ATR
¿Qué es amplitud auténtica?
La amplitud verdadera o auténtica (ATR, por sus siglas en inglés - Average True Range) es un indicador técnico utilizado en el análisis de mercados financieros que proporciona información sobre la volatilidad de un activo en un período específico.
El ATR se calcula generalmente como la media móvil exponencial de las diferencias entre:
- La distancia entre el precio máximo y mínimo del día actual.
- La diferencia entre el cierre del día anterior y el precio máximo actual.
- La diferencia entre el cierre del día anterior y el precio mínimo actual.
El ATR toma la mayor de estas tres cifras en valor absoluto para determinar la amplitud verdadera. Luego, se promedia con un factor de suavizado durante un período de tiempo determinado, comúnmente utilizando una media móvil exponencial.
Este indicador ayuda a los traders e inversores a evaluar la volatilidad promedio de un activo durante un intervalo específico. Un ATR más alto indica mayor volatilidad, lo que significa que los precios del activo tienen fluctuaciones más grandes en ese período de tiempo. Por otro lado, un ATR más bajo señala menor volatilidad y fluctuaciones de precio más estables. Los traders suelen utilizar el ATR para ajustar sus estrategias de trading, establecer niveles de stop-loss y take-profit, o para determinar la volatilidad esperada en el mercado en un momento dado.
¿Cómo funciona la amplitud auténtica o verdadera?
El cálculo del indicador de Amplitud Verdadera (ATR) implica varios pasos:
Diferencias de precios: Se determina la amplitud verdadera diaria, que es la mayor de tres medidas:
- La diferencia entre el precio máximo y mínimo del día actual.
- La diferencia entre el cierre del día anterior y el precio máximo del día actual.
- La diferencia entre el cierre del día anterior y el precio mínimo del día actual.
- Valoración de la amplitud: Se toma el valor absoluto de cada una de estas diferencias.
- Cálculo del ATR: Se aplica una fórmula para promediar estas amplitudes verdaderas a lo largo de un período de tiempo determinado. Generalmente, se usa una media móvil exponencial (EMA) sobre el valor absoluto de las diferencias calculadas.
El ATR se utiliza para medir la volatilidad promedio de un activo en un período específico. Un ATR más alto indica mayor volatilidad, lo que significa que los precios del activo han experimentado fluctuaciones más significativas en ese intervalo de tiempo. Un ATR más bajo señala menor volatilidad y fluctuaciones de precios más estables.
Los traders y analistas utilizan el ATR para diversos fines:
- Gestión del riesgo: Establecer niveles de stop-loss y take-profit basados en la volatilidad actual del mercado.
- Determinar el tamaño de las posiciones: Ajustar el tamaño de las operaciones según la volatilidad actual del activo.
- Confirmación de tendencias: Identificar la fuerza de una tendencia; una tendencia con un ATR creciente puede ser más robusta.
- Comparación de volatilidades: Comparar la volatilidad entre diferentes activos o entre distintos periodos de tiempo.
En resumen, el ATR proporciona una medida de la volatilidad, lo que ayuda a los traders e inversores a comprender mejor el comportamiento y la posible dirección futura del mercado.
Otros indicadores parecidos al ATR
- Desviación Estándar: Es una medida estadística que muestra la dispersión de los valores con respecto a la media. En el contexto financiero, una mayor desviación estándar indica una mayor volatilidad.
- Rango: El rango de precio, que puede ser diario, semanal o mensual, muestra la diferencia entre el precio más alto y el más bajo en un período específico. Un rango más amplio indica una mayor volatilidad.
- Índice de Volatilidad Implícita (IV): Se refiere a la volatilidad futura esperada del precio de un activo subyacente según las opciones del mercado. Por ejemplo, el Índice de Volatilidad VIX mide la volatilidad implícita en el mercado de opciones del S&P 500.
ferencia entre el precio máximo y mínimo del día actual.
- La diferencia entre el cierre del día anterior y el precio máximo del día actual.
- La diferencia entre el cierre del día anterior y el precio mínimo del día actual.
- Valoración de la amplitud: Se toma el valor absoluto de cada una de estas diferencias.
- Cálculo del ATR: Se aplica una fórmula para promediar estas amplitudes verdaderas a lo largo de un período de tiempo determinado. Generalmente, se usa una media móvil exponencial (EMA) sobre el valor absoluto de las diferencias calculadas.
El ATR se utiliza para medir la volatilidad promedio de un activo en un período específico. Un ATR más alto indica mayor volatilidad, lo que significa que los precios del activo han experimentado fluctuaciones más significativas en ese intervalo de tiempo. Un ATR más bajo señala menor volatilidad y fluctuaciones de precios más estables.
Los traders y analistas utilizan el ATR para diversos fines:
- Gestión del riesgo: Establecer niveles de stop-loss y take-profit basados en la volatilidad actual del mercado.
- Determinar el tamaño de las posiciones: Ajustar el tamaño de las operaciones según la volatilidad actual del activo.
- Confirmación de tendencias: Identificar la fuerza de una tendencia; una tendencia con un ATR creciente puede ser más robusta.
- Comparación de volatilidades: Comparar la volatilidad entre diferentes activos o entre distintos periodos de tiempo.
En resumen, el ATR proporciona una medida de la volatilidad, lo que ayuda a los traders e inversores a comprender mejor el comportamiento y la posible dirección futura del mercado.
Otros indicadores parecidos al ATR
- Desviación Estándar: Es una medida estadística que muestra la dispersión de los valores con respecto a la media. En el contexto financiero, una mayor desviación estándar indica una mayor volatilidad.
- Rango: El rango de precio, que puede ser diario, semanal o mensual, muestra la diferencia entre el precio más alto y el más bajo en un período específico. Un rango más amplio indica una mayor volatilidad.
- Índice de Volatilidad Implícita (IV): Se refiere a la volatilidad futura esperada del precio de un activo subyacente según las opciones del mercado. Por ejemplo, el Índice de Volatilidad VIX mide la volatilidad implícita en el mercado de opciones del S&P 500.
