Análisis técnico del DAX 30 con el indicador Ichimoku

Veamos utilizando un time frame mensual

Todas las líneas y el Índice están por encima del Kumo, señal de tendencia alcista en este time frame.

Apreciamos tres cruces de las líneas Tenkan-Sen y Kijun-Sen, que a continuación comentamos.

Vemos un cruce bajista de Tenkan-Sen y Kijun-Sen, que por estar por encima del Kumo, lo debemos considerar como un señal débil (según el analista Balkrishna M. Sadekar, en su libro “How to make money Trading the Ichimoku System”), y así vemos como durante 2.016 la tendencia bajista se convierte en lateral, y finalmente es alcista.

También vemos en el año 2012 un cruce alcista fuerte, que se produce por encima del Kumo, según opina el ya mencionado analista Balkrishna M. Sadekar.

Finalmente, hay otro cruce alcista hace dos meses, que como está por encima del Kumo, debería ser fuerte, pero pensamos que aquí debe tener solo importancia a corto plazo.
Existe una zona de resistencia en el nivel de 12.400, que ya funcionó como tal en el año 2015.

Así las cosas, investigaremos las últimas velas con time frame menores, para ver si podemos hacer trading a corto plazo.
 
Veamos ahora utilizando un time frame semanal

Todas las líneas y el Índice están por encima del Kumo, señal de tendencia alcista en este time frame.

Aparece un cruce alcista entre Tenkan-Sen y Kijun-Sen, pero que por situarse dentro del Kumo, es una señal neutra (según el analista Balkrishna M. Sadekar, en su libro “How to make money Trading the Ichimoku System”), aunque en este caso la tendencia alcista ha funcionado bien.

La línea Tenkan-Sen hace ahora las funciones como primer soporte del Índice en este time frame.

La última vela en este gráfico se conoce como Estrella fugaz (shooting Star). Ésta tiene según Bulkowski tiene una Frecuencia de 37 de 103 y un Rendimiento de 55 de 103, es decir, que teniendo una mediana/buena frecuencia de aparición respecto a los otros patrones o figuras de las velas japonesas, su efectividad es solamente mediana.

Alexey de la Loma en su libro “Todo lo que hay que saber sobre Candlestick, un enfoque moderno” señala que no es necesaria una confirmación al día siguiente, y Carlos Jaureguízar en el suyo, “Candlestick para Traders”, dice que sí es necesaria una confirmación al día siguiente.

En nuestro caso, deberemos analizar en un time frame diario las últimas velas para ver si podemos hacer trading a corto plazo.
 
Veamos ahora utilizando un time frame diario

Todas las líneas y el Índice están por encima del Kumo, señal de tendencia alcista en este time frame.

La última vela atraviesa hacia abajo a la línea Tenkan-Sen, quedando en estos momentos como primer soporte la línea Kijun-Sen.

Vemos que la tendencia bajista actual se acompaña de un volumen alto en la última vela negra, dando fuerza a la idea que se puede iniciar una tendencia bajista a corto plazo.

Las tres velas, dibujadas en un recuadro, se conoce como Estrella del atardecer (evening Star). Ésta tiene según Bulkowski tiene una Frecuencia de 71 de 103 y un Rendimiento de 4 de 103, es decir, que teniendo una mediana/baja frecuencia de aparición respecto a los otros patrones o figuras de las velas japonesas, su efectividad es muy alta.

Alexey de la Loma en su libro “Todo lo que hay que saber sobre Candlestick, un enfoque moderno” señala que no es necesaria una confirmación al día siguiente, y Carlos Jaureguízar en el suyo, “Candlestick para Traders”, dice que tampoco es necesaria una confirmación al día siguiente.

Por tanto, nos pondríamos cortos, con un stop loss dinámico y un objetivo de 11.600.

Análisis Técnico realizado a las 17:50 horas del domingo, 26 de febrero de 2.017.
 
Nota: Quiero explicar el por qué de los valores que usamos para dibujar el indicador Ichimoku son los que mencionamos más abajo y no otros.
Los números 9, 26 y 52 son los que emplearon a usarse en los comienzos de este indicador, por motivos relacionados al número de días que funcionaba la “bolsa” cada semana y el número de días que lo hacía al mes. Es evidente que esto no es así hoy en día, y en principio parece que deberían modificarse dichos números.
El motivo por el cual no hemos cambiado los datos iniciales es porque en los libros de consulta que empleamos (que son los aconsejados por la  International Federation of Technical Analysts (IFTA) para la consecución de la acreditación internacional Certified Financial Technician  (CFTe) utilizan los datos que se emplearon en el inicio del uso del indicador Ichimoku.
 
Descripción de las cinco líneas y el Kumo que forman el Ichimoku

Fórmulas para calcular las cinco líneas del Ichimoku

Finalmente, el Kumo es calculado como el espacio entre Senkou Span A y Senkou Span B,
que se colorea entre esas dos líneas, y según el sentido del cruce de esas líneas es de un color o de otro.

Seguimiento desde la semana pasada de TELEFÓNICA

La evolución desde hace una semana es de una tendencia alcista, con la línea Tenkan-Sen como primer soporte para el precio.

Volvemos a destacar el cruce alcista de Tenkan-Sen y Kijun-Sen, que por encontrarse por debajo del Kumo, debería ser definido como débil, según el analista Balkrishna M. Sadekar, en su libro (“How to make money Trading the Ichimoku System”), aunque en este caso la tendencia alcista ha funcionado bien.

En nuestra experiencia, desde hace bastantes años, esta característica de “débil” bastantes veces se comporta como “fuerte”, como es en este caso, donde continúa hasta hoy la tendencia alcista.

Nos pondríamos largos, con un stop loss dinámico como protección, y un objetivo de precio de 10,5 euros.