El departamento de análisis de Estrategias de inversión ha incorporado una nueva herramienta para su análisis que nos permite ordenar el universo de acciones (en este caso sobre el Euro Stoxx 50) en aquellas con mejores condiciones para abrir posiciones largas o compradores (parte superior de la tabla) y las que presentan una mejor combinación para posiciones cortas o vendedoras (parte inferior de la tabla).
Los filtros con los que construimos la máquina son cuatro: Momento total, Volumen total, Sobrecompra / Sobreventa y Rango de amplitud. Unos indicadores mejorados por nosotros y construidos sobre variables ampliamente estudiadas académicamente y empleadas por la industria y que permiten establecer las probabilidades a nuestro favor. En el Trading Room de Madrid 2019 que tendrá lugar el 14 de MAR19, Luis Francisco Ruiz presentará como director de análisis de Estrategias de inversión esta nueva herramienta. Si usted quiere asistir a la jornada, puede comprar su entrada aquí (recuerde que si es usted suscriptor, puede retirar su entrada gratuitamente con el código TR2019 y su email asociado a la suscripción).
En el ranking inferior podemos ver los filtros cuantitativos de las compañías del Euro Stoxx 50 que nos permite seleccionar las mejores acciones para operar en el corto plazo. Para buscar el lado largo o comprador realizamos un análisis chartista de las acciones que se encuentran en la parte alta de la tabla y que presentan momento positivo. Para buscar el lado corto o comprador nos fijamos en la parte inferior de la tabla que recoge las acciones con momento negativo. A la vez, utilizamos el rango de amplitud como aproximación del riesgo y criterio para establecer el stop de la operación (cuando la volatilidad es superior a la media trabajaremos con stops más amplios y, por el contrario, cuando la volatilidad es inferior a la media podremos ajustar más los stops).
Máquina de filtros cuantitativos sobre acciones Euro Stoxx 50 para realizar trading a corto plazo
Nuestro departamento de análisis ha elaborado dos estrategias de corto plazo en base a esta clasificación y exponemos a continuación una de ellas sobre Volkswagen. Las otra estrategia sobre Airbus está disponible para los suscriptores de Ei Premium pinchando aquí.
No olviden que esta estrategia se plantea dentro de una sección llamada ideas de trading a corto plazo donde se buscan reacciones rápidas del precio ante determinados niveles técnicos y que sean de una duración en tiempo reducida, algunas sesiones. De esta manera, abandonamos la “comodidad” de las tendencias de medio / largo plazo que sustentan las posiciones de las Carteras de acciones y nos aproximamos al ruido del mercado. Las circunstancias citadas hacen que la sección solo sea adecuada para inversores experimentados
Estrategia sobre Volkswagen: la dinámica de bandazos continúa y apunta a mayores caídas
La acción pierde posiciones con relativa contundencia y deja un máximo reciente en 155,42. El movimiento permite que el oscilador estocástico abandone zona de sobrecompra, incorpora momento negativo y viene acompañado por una caída en la actividad sobre el valor (ver barras rojas sobre volumen en fondo azul).
Las condiciones citadas favorecen una corrección a corto plazo y que el precio mantenga la dinámica de bandazos a la que no ha acostumbrado en los últimos meses.
Acorde con lo expuesto se puede buscar el lado corto o vendedor de mercado con stop superior a 155,42 que es máximo reciente y una aproximación de 2 veces el Rango de Amplitud (banda discontinua de color verde en histograma de precios). Un objetivo acorde con el riesgo asumido quedaría en 139,26, que es mínimo reciente y aproximación de 2 vedes el Rango de Amplitud proyectado a la baja (banda discontinua de color rojo en histograma de precios).
Volkswagen en gráfico diario con Volumen Total (fondo azul), Estocástico Lento (fondo verde) y Rango de Amplitud (fondo amarillo)
Gracias a esta nueva máquina de trading vamos a aumentar nuestro contenido de corto plazo en Ei Premium buscando oportunidades para los inversores más activos y tolerantes al riesgo. Además en un futuro cercano los suscriptores podrán utilizar la máquina de trading como una herramienta más en su día a día. Ya estamos trabajando en la implementación técnica para añadir esta nueva funcionalidad que aportará grandes oportunidades a nuestros suscriptores.
