Si nos referimos al sector banca como inversión en Europa, lo primero que surge en pantalla es el índice STOXX Europe 600 Optimized Banks. Este índice europeo, de la familia de los Stoxx, agrupo a la gran banca europea, de mayor liquidez y capitalización. Para conseguir posicionarnos en estos líderes, proponemos hacerlo a través de un ETF, el Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF. Se trata de un fondo cotizado, domiciliado en irlanda, de gestión pasiva, que replica su índice de referencia con swaps. Lanzado en julio de 2009, su divisa base es el € y su política de dividendos es de reinversión. Su valor liquidativo se calcula diariamente y a fecha de 12 de abril de 2024 su valor liquidativo es de 99,79€. Este ETF cumple la normativa MIGID II, pasaporte europeo y normativa UCITS.
Rentabilidad histórica del ETF:
El nivel de riesgo, medido con escala de 1 (riesgo mínimo) a 7 (riesgo máximo), es de 5. En cuanto a los gastos, los corrientes son del 0.20% y no tiene comisión sobre resultados.
Sus principales múltiplos e indicadores:
| ETF | 1 año | 3 años | 5 años |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad | 6.87% | 16.73% | 7.59% |
| Volatilidad | 21.39% | 23% | 29.4% |
| Máx. Drawdown | -13.38% | -21.89% | -41.63% |
| Beta | 1.38 | 1.27 | 1.28 |
| R cuadrado | 0.96 | 0.91 | 0.95 |
| Correlación | 0.98 | 0.95 | 0.98 |
| Tracking Error | 2.10 | 2.40 | 2.63 |
| R. Sharpe | 0.10 | 0.24 | 0.07 |
| R Sortino | 0.07 | 0.22 | 0.06 |
| R. Información | - | 0.14 | - |
| Alpha | - | - | - |
Con una rentabilidad a 5 años del 7.59%, volatilidad a mismo horizonte temporal del 29.4%, la máxima caída ha sido del 41.63%. Una beta de 1.28, con Ratio cuadrado de 0.95 y correlación del 0.98, indican que la indexación es bastante ajustada a su índice de referencia, con Tracking Error, es decir, volatilidad de la desviación del fondo respecto a su benchmarak, moderado, del 2.63 a 5 años. El ratio de Sharpe, que nos indica la rentabilidad adicional por cada 1% de riesgo asumido en forma de volatilidad, en 0.27 a 3 años y 0.07 a 5 años; Ratio de Sortino, que nos indica la rentabilidad adicional por cada 1% de volatilidad asumida en momentos bajistas, en 0.22 a 3 años y 0.06 a 5 años. Dos indicadores por tanto en niveles moderados.
Se trata de un ETF para posicionarnos en el sector banca europea a través de un instrumento líquido, diversificando y regulado bajo normativa UCITS.
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