En el día de ayer Andrés y yo estuvimos muy pendientes a la sesión americana, la razón es que veíamos que el número de acciones que subían era muy importante y el número de acciones que bajaban en el NYSE era muy reducido.
También estábamos pendientes del volumen empleado en la subida de esas acciones del NYSE y el volumen que se empleaba en las bajadas. Lo que realmente estamos esperando era ver si se producía o no un día de largos.
Este método de estudio del mercado consiste en ver el número de acciones que suben en un día y dividirlas entre el número de acciones que bajan ese mismo día, cogemos ese ratio y vemos si es anormalmente alto, para ello empleáremos una línea horizontal que marque la cota de interés.
Cuando el dato del ratio supera esa línea de interés entonces podemos encontrarnos en el arranque de un nuevo impulso alcista.
También tendremos en cuenta el volumen empleado en la subida de esas acciones y el volúmenes empleado en las acciones que han bajadas ese mismo día, realizamos un ratio entre ambos y si el valor numérico es anormalmente alto pues tendremos la confirmación de ese día de largos.
Este dato ya fue estudiado por nosotros en el mercado europeo hace unos meses y
en ese artículo se explico de manera profunda las consecuencias de ese día de largos y como podría afectar positivamente a la subida de los precios, os aconsejo que lo leáis y a sí os quedara mucho claro el concepto.
En este otro artículo se muestra el ejemplo pero en EEUU de este estudio pero a través
de un indicador que unifica ambos criterios como es el
TRIN o TRADING ÍNDEX, puedes leerlo aquí
El resultado del día ayer concluyo de una manera algo decepcionante.