El Banco Central Europeo (BCE) ha anunciado hoy martes que las entidades tendrán un plazo de seis a nueve meses para cubrir los déficits de capital tras el análisis de la calidad de activos y los tests de estrés. En cuanto a los déficits identificados en el escenario base, los bancos deberán cubrirse con instrumentos de capital ordinario en el plazo de seis meses, mientras que tendrán nueve meses más para cubrir el agujero estimado en el escenario adverso.
La noticia llega después de que la Autoridad Bancaria Europea (EBA por sus siglas en inglés) informase también hoy sobre la metodología de los tests de estrés. Exigirá en el marco de los tests de estrés a los bancos españoles que estén preparados para un escenario adverso muy severo. Este es “el peor” de los casos al que se tendrían que enfrentar:
2014: el PIB cae un 0,3%; el paro supera el 26% y el Ibex 35 cae un 23,4%.
2015: el PIB se hunde en una profunda recesión y cae un 1%; con un paro que se mantiene por encima del 26% y el Ibex 35 depreciándose un 21%.
2016: el PIB se recupera muy levemente con una subida del 0,1%, pero el desempleo alcanza el 27,1% y el Ibex cae un 24,9%.
Eso sí, en ninguno de estos ejercicios “estresados” el bono a diez años supera el 6%.
En Bloomberg recuerdan que los tests de estrés de 2011 fueron superados por la realidad un año después.
M.G./J.M.